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顶级数目买卖员:2021年美国总统大选的数学模型剖析

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我这的意思是?

如上所述,现代民意测验的效力是有限的。即便是在摇摆不定的州,这部分州的团体确实有非常不错的动机去争取他们想要的好结果(尽管还不了解这部分动机(特别是货币动机)的力量有多大,这可能致使民意调查中出现这样大的错误)。但非摇摆州不必费心做民意调查。比如,在538年,预测网站在佛蒙特州做了一项调查。

唯一的调查队,唯一的调查队,在佛蒙特州做了一个民意调查!其他非摇摆州的状况也类似。当然,这并不难理解——哪个会有动力去做这部分民意调查?每一个人都了解佛蒙特州会支持拜登,既然他们知晓这一点,大部分人就不想关心拜登,也不想知道更多。这也讲解了为何大家在选举前没得到任何特别有用的信息。

虽然在选举日,大家开始得到民意调查后的数据——说实话,这并非非常有启发性——但后来实质的投票结果开始出来了,这部分信息很有用。当各县开始公布结果时,它们显然能够帮助大家知道该县及其所在州的投票倾向——但,假如你知晓怎么样从专家的角度来看待它,它事实上可以给大家提供更多的内部信息。

某些类的选民投票倾向之间存在关联。老实说,这并不奇怪——大家都在新闻中听到不少关于沿海选民、拉美裔人、城市选民或受过教育的选民倾向于投票给哪一方的消息。划分选民群体的方法有非常多种,即便根据不一样的方法进行分类,但各种方法仍然意味着这部分选民倾向于投票给某个候选人。比如,这张按教育程度划分的美国地图和2021年选举地图有哪些相似之处?

在确定了一套判断选民是不是一样的标准之后,大家可以开始用现有些结果来预测最后结果还不可用的地方——这是一个强大的工具。从理论上讲,这种预测过程可以从首次投票开始——比如佛蒙特州,一个非摇摆州,虽然对民意预测者并无关紧要,但对于那些期望从最早投票中预测将来投票结果的人来讲,这一预测过程至关要紧。

Alameda实时选举模的主要工作原理是:第一借助获得的选举数据预测不同区域的投票状况,然后在得到每一个区域的实质投票结果后,实时更新大家的预测。

当然,没明确的最好办法来做到这一点,但大家发现,大家在构建模时所做的选择是明智的,这从大家(一般)比别的人更准确地预测事物的能力中得到了证明。(顺便说一句,要找到并提取出更准确预测所需的所有数据并困难——每一个州的投票方法都不同,而且总会不时出现小误差)。

当然,每次选举都不同,今年也不例外。新冠状病毒肺炎与前几年有非常大不一样,很多选民投票非常早。这部分选票致使早期结果对民主党特别有偏见——大家知晓会有,由于特朗普不赞成他的支持者这么早投票,大家有不少来自一些州早期选民的政党登记数据。但大家不知晓什么时间结果会被制表公布——这致使双方之间存在巨大差距。

事实证明,从时间表来看,基本状况如下:公布的第一批选票中,不少是提前投票,因此拜登好像获得了很多选票。然后基本上所有些实时选票都出来了,特朗普又领先了。最后,之前未被点算的早期选票也会被点算并公布。假如你不知晓还有不少早期投票结果尚未公布,你可能会觉得特朗普会不择方法地获胜——他以非常大的优势获胜,假如选票真的具备代表性,他将取得选举。大多数人都这么觉得。

此时,FTX(特朗普得票率)的预测市场也相应暴涨至80%——大家只看到已经公布的投票结果,却没考虑哪些部分的结果没公布。这是可以理解的!由于国家的报告大多不够好,根本就不了解。但假如你知晓这是可能的,你就可以预测它会发生,而short是一个很适合的选择。

顺便说一句,直接买卖特朗普和拜登的合同并非这段时期唯一的好选择。比如,spy(标普500指数etf spdr)与拜登之间有非常强的正有关关系——比较容易预测spy会随之涨跌,由于非常明显,美国市场将遭到选举结果的影响,影响非常快就会明朗。

由于比特币和spy有肯定的有关性,这也在非常大程度上讲解了为何比特币会上涨这么多。假如你熟知买卖商品,你也可以在其他商品中找到与特朗普合约密切有关的买卖。假如你知晓怎么样在适合的时候卖出特朗普合约,你应该可以赚不少钱。

在写作本文时,选举可能已经结束,由于宾夕法尼亚州基本上已经结束了。虽然现在还没人得出确切结论,但考虑到支持拜登的地方还有多少选票,特朗普获胜的可能性非常小。顺便说一句,这个结果几乎在一天前就被预测出来了,但全世界的大部分人都没意识到,由于那天公布的选票太少了。

但这部分选票绝大部分来自费城等地,所以基本上90%的选票都投给了拜登,所以特朗普的失败几乎成了定局——这意味着当特朗普合同继续以10%左右的价格买卖时,应该有信心做空合同。(但请注意,这并不是百分之百确定,由于可能会出现计票错误,但市场应该会朝这个方向进步。)

此时此刻,选举终于要结束了(除去特朗普可能会抗议选举结果,但不应影响FTX特朗普2021合约)——我非常高兴终于睡个好觉!这几天有点疯狂,充满了酷的未解决的问题,对那些能解决这部分问题的人来讲是一件大事。这是一个有趣的买卖环境,大家学到了不少关于在特殊状况下怎么样评估和采取行动的常识。我期待着以后能把它应用到更多的买卖场景中!

阅读原文:https://blog.ftx.com/monthly-pgest/ftx-ocurber-pgest.pdf

–本文摘自FTX 十月报告,作者Sam Trabucco,Alameda research的买卖员,该公司是币圈的首席量化公司。

几个月前,FTX推出了特朗普和所有民主党候选人的总统大选预测合约商品——最后缩小到只有特朗普和拜登。尤其是,特朗普2021合约大受青睐,为玩家提供了一个很酷的买卖机会。

我花了不少时间专注于买卖合同(和其他合同)的方案,特别是在选举之前,与在艰难、漫长和异常动荡的选举过程中。这是一个很激动人心的买卖环境,我喜欢这里的整个买卖过程,更要紧的是,我学到了不少东西。

在2021年11月3日之前,甚至在某种程度上,甚至在2021年,就开始了将选举作为协议主题的游戏。2021年的美国总统大选给全世界上了一堂关于民调错误的教训——全国都有重大的民调错误。这致使特朗普击败希拉里·克林顿后,公众预期被推翻,引起社会很大震动。

各大新闻媒体都没预料到这个结果——甚至在大选前一天,一些媒体甚至预测希拉里·克林顿获胜的几率为99%(一个稍为准确的预测,譬如538预测网站给出了近30%)——这被人们大吃一惊。

然后,到2021年,一些关于民意测验正确性的想法将不能不改变。Alameda对所有这所有的基线假设是,民意测验误差是广泛分布的——基本上,在模中代表民意测验结果的随机变量应该有更高的规范差。这意味着选举结果充满了更大的不确定性——但这并不是没理由,由于非常明显,在2021年之前,选举结果的变数早已超出预期。民意调查结果的分布应该有多大的空间有待讨论——但很多原因确实导致了非常大的不确定性,因此需要在一定量上做到这一点。

致使不确定性增加的原因包括:民调机构给出的答案并不像大家想象的那样靠谱,可能会干扰选举方向的“10月惊喜”事件(比如,大选前一周的“邮件门”事件,大大减少了希拉里取得选举的机会),而特朗普变化无常的职员配置决定了他将比平时更具戏剧性和不确定性的典候选人。

奈特·西尔弗的538预测网站,以准确预测2008年和2012年大选而闻名,声称遵循同样的原则(为选举结果的随机性留下更多空间)。该网站在2021年大选预测中也比大部分同行更准确——他们预测特朗普获胜的几率为30%。这是尤为重要的,而且最后的结果事实上与538的预测结果只有一个标准差——尤其是与其他类似预测的结果相比,538网站的这一预测可以说是很好的!

西尔弗说,他的主要看法是,2021年的大选大体上应该愈加动荡。但依据特朗普对今年网站的预测,获胜的机会只有10%。平心而论,民调结果确实对特朗普不友好,反特朗普的民意调查平均数比2021年增加了约3%。

但Alameda觉得,波动率应该增加三倍左右,这应该会使结果愈加不稳定,事实上接近50%到50%的概率掷硬币。当然,大家的判断是不对的!结果什么都没。但这部分结果确实表明,不确定性可能比538预测的要高得多。

另一种看法来自有关的预测市场,譬如FTX的预测市场。他们比538预测网站给出的选举预测要高得多——一般在选举前几周的30%左右。这确实意味着比2021年的波动性要大得多,但承认这一点好像是适当的。

Alameda预测的波动率一定高于538预测网站的波动率,但一般略低于预测市场的波动率,但不必须要低不少。而且,它不是恒定的。当大选临近,没意料之外事件发生时,大家的波动性就会减少——由于大选前没“10月惊喜”,这意味着最后投票结果非常可能与民调结果相似。除此之外,假如大家觉得市场对价格不敏锐,大家就有理由维持高水平的波动

所以,老实说,这就是大家在学会极少信息时对选举前协议的怎么看。只有在选举日开始的时候,这条信息才真的具备启发性。

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